Oznacza to, że banki te mają wystarczające kapitały, by przetrwać ewentualne wstrząsy w gospodarce i na rynkach finansowych. Badania stanu 130 banków ze strefy euro (łącznie 82 proc. aktywów sektora), których wyniki opublikowano w niedzielę, zaczęły się niemal rok temu. Prowadził je Europejski Bank Centralny oraz Europejska Agencja ds. Bankowości (EBA), składały się z dwóch elementów: badania jakości aktywów (AQR) oraz testów odporności banków na ewentualne szoki.
Punktem wyjścia były bilanse banków z końca 2013 r. Na ich podstawie EBC, który z początkiem listopada przejmie od EBA nadzór nad kredytodawcami ze strefy euro, doszedł do wniosku, że 25 banków nie spełnia wymogów kapitałowych, tzn. że ich współczynnik wypłacalności (stosunek kapitału najwyższej jakości do wartości przyjętego ryzyka) przed końcem 2016 r. może spaść poniżej 8 proc. przy koniunkturze zgodnej z oczekiwaniami Komisji Europejskiej lub też poniżej 5,5 proc. w razie drastycznego pogorszenia koniunktury. Łącznie tym europejskim bankom brakuje 25 mld euro.
Spośród tych 25 słabych instytucji 12 zdołało w pierwszych trzech kwartałach tego roku pozyskać kapitał. Dziś brakuje (luka kapitałowa) już tylko 10 mld euro. Wśród tych słabych kapitałowo banków jest m.in. portugalski BCP, właściciel banku Millennium, któremu brakowało 1,15 mld euro. Największą lukę kapitałową miał włoski Monte dei Paschi (2,1 mld euro), przed greckimi Eurobankiem (1,8 mld euro), BCP i National Bank of Greece (0,9 mld euro). Jak jednak zauważyli analitycy banku Societe Generale, greccy kredytodawcy mają już zatwierdzone plany naprawcze, więc faktyczna luka kapitałowa w sektorze bankowym eurolandu to nieco ponad 7 mld euro. Niedokapitalizowane banki mają dwa tygodnie na przedstawienie planów podwyższenia współczynników wypłacalności, a następnie od sześciu do dziewięciu miesięcy na ich wypełnienie.
Wbrew spekulacjom z ostatnich dni testy wytrzymałości na ewentualne zawirowania ze sporym zapasem zaliczył niemiecki Commerzbank, właściciel mBanku. Jeszcze w niedzielę agencja Bloomberg informowała, że jest inaczej.
– Bezprecedensowo głęboki przegląd bilansów największych banków zwiększy zaufanie opinii publicznej do tego sektora, identyfikując problemy banków i zagrożenia, na które są narażone. Pomoże naprawić ich bilanse i uczynić je solidniejszymi i bardziej odpornymi. To powinno pobudzić akcję kredytową w Europie – tłumaczył cele przedsięwzięcia Vitor Constancio, wiceprezes EBC. Poprzednie testy odporności banków eurolandu na ewentualne zawirowania gospodarcze nie osiągnęły tych celów, bo powszechnie były oceniane jako mało wiarygodne.
