Banki z podwójnym nadzorem

Rz: Niedawno KNF wyznaczył bufory kapitałowe bankom, które mają duże portfele kredytów walutowych. Dlaczego najwyższe dostały akurat dwa z nich, które stosują zaawansowane metody zarządzania ryzykiem, więc w jakimś sensie są przez to poszkodowane...

Te dwa banki są częścią międzynarodowych grup, a my przy nakładaniu buforów zastosowaliśmy metodologię EBA i wspólne z EBC podejście. Istotą modeli jest to, że mają lepiej mierzyć ryzyko, ale ich słabością jest z kolei to, że w niestandardowych warunkach rynkowych mogą nie doszacować go. W związku z tym konieczna była korekta w celu pokrycia tej część ryzyka, która w naszej i EBC ocenie nie była odpowiednio zabezpieczona.