Czarną owcą okazał się Zions Bancorporation z Salt Lake City, w stanie Utah. Według Fed posiada zbyt niskie rezerwy kapitałowe (3,5 proc., zamiast 5 proc.) na wypadek gwałtownego załamania się rynków. W przyszłym tygodniu Rezerwa Federalna ma ogłosić decyzję w sprawie kroków jakie ma podjąć Zions Bancorporation, aby spełnić kryteria.
Kilka wielkich banków, w tym Bank of America, J.P.Morgan Chase oraz Morgan Stanley posiada rezerwy oscylujące w okolicach 6 proc., co jest zgodne z kryteriami, ale ich poziom jest stosunkowo niski.
Tzw. stress-testing obejmuje banki o aktywach przekraczających 50 miliardów dolarów.To instytucje, które uznano za zbyt duże, aby mogły upaść bez katastrofalnych konsekwencji dla świata finansów. Kontrole są konsekwencją wprowadzania w życie kolejnych elementów ustawy Dodda-Franka z 2010 roku, której celem było wzmocnienie systemu finansowego USA.
Rok temu testowano tylko 18 banków. Fed zgłosił wówczas zastrzeżenia tylko wobec dwóch instytucji finansowych, ale nie miały one fundamentalnego charakteru.
Kontrola Fed ma za zadanie sprawdzić, jak największe instytucje finansowe w USA poradziłyby sobie z bardzo głęboki kryzysem. Model zakłada trwający przez 9 kwartałów okres załamania gospodarczego, z bezrobociem w granicach 12 proc. (obecnie w USA – 6,8 proc.) i roczną stopą spadku PKB sięgającą 5 proc. Czarny scenariusz przewiduje także załamanie na rynku kapitałowym, przy spadku indeksów giełdowych o 50 proc., a cen nieruchomości o 25 proc. Rezerwa Federalna zakłada przy testach odpornościowych także inne czynniki, w tym możliwość głębokiej recesji w Azji i Europie.
