Reklama
Rozwiń

Naukowcy zbadali handel wysokich częstotliwości

Handel wysokich częstotliwości (ang. high-frequency trading) odpowiada za coraz więcej transakcji na giełdach. W tym brutalnym biznesie liczy się każda sekunda i linijka kodu - wyjaśnia prof. Donald MacKenzie.

Publikacja: 04.03.2015 14:48

Naukowcy zbadali handel wysokich częstotliwości

Foto: Bloomberg

Nowe technologie i informatyzacja doprowadziły do rewolucji na giełdzie. Zaawansowane algorytmy prowadzą w czasie rzeczywistym tysiące transakcji, nieustannie konkurując ze sobą, by wypracować jak największy zysk. Obserwują, wychwytują zlecenia i wahania kursów z nieosiągalną dla ludzi prędkością. Tabb Group już w 2010 r. szacowało, że na HFT przypada 56 proc. wszystkich transakcji giełdowych w USA i 38 proc. w Europie.

Kluczowym dla osiągnięcia sukcesu w tym modelu biznesowym jest wydajność systemów oraz infrastruktury służącej do transmisji danych. Na tym obszarze koncentrują się w swoich badaniach prof. Donald MacKenzie z University of Edinburgh oraz dr Ann-Christina Lange z Copenhagen Business School.

Dostęp na ROK tylko za 79zł z Płatnościami powtarzalnymi BLIK

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
Giełda
Sprzyjające otoczenie to było za mało dla GPW
Giełda
Rekord indeksu S&P 500. Pomogło podpisanie umowy USA z Chinami
Giełda
Hossa w 2025 r. nie była im pisana. Giełdowi outsiderzy I półrocza
Giełda
Kapitalna sesja na GPW. WIG20 zyskał ponad 2 proc.
Giełda
Arlen wszedł na giełdę z krótką listą zakupów