Reklama
Rozwiń
Reklama

Naukowcy zbadali handel wysokich częstotliwości

Handel wysokich częstotliwości (ang. high-frequency trading) odpowiada za coraz więcej transakcji na giełdach. W tym brutalnym biznesie liczy się każda sekunda i linijka kodu - wyjaśnia prof. Donald MacKenzie.

Publikacja: 04.03.2015 14:48

Naukowcy zbadali handel wysokich częstotliwości

Foto: Bloomberg

Nowe technologie i informatyzacja doprowadziły do rewolucji na giełdzie. Zaawansowane algorytmy prowadzą w czasie rzeczywistym tysiące transakcji, nieustannie konkurując ze sobą, by wypracować jak największy zysk. Obserwują, wychwytują zlecenia i wahania kursów z nieosiągalną dla ludzi prędkością. Tabb Group już w 2010 r. szacowało, że na HFT przypada 56 proc. wszystkich transakcji giełdowych w USA i 38 proc. w Europie.

Kluczowym dla osiągnięcia sukcesu w tym modelu biznesowym jest wydajność systemów oraz infrastruktury służącej do transmisji danych. Na tym obszarze koncentrują się w swoich badaniach prof. Donald MacKenzie z University of Edinburgh oraz dr Ann-Christina Lange z Copenhagen Business School.

RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskasz dodatkowo pełny dostęp do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie otrzymasz dostęp do NYT: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Reklama
Giełda
Niedźwiedzie ruszyły do ataku na GPW
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Giełda
Rewelacyjny miesiąc w wykonaniu polskich akcji
Giełda
Banki wsparły odbicie indeksów w Warszawie
Giełda
Berkshire Hathaway z solidnym zyskiem i górą gotówki
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Giełda
Piątkowa wyprzedaż na giełdzie w Warszawie
Reklama
Reklama