Wszystkie 33 banki biorące udział w badaniu przeprowadzonym przez firmę PwC spełniłyby wymogi nadzorcze wynikające z norm Bazylea III, dotyczące minimalnych współczynników wypłacalności. Jednak po wprowadzeniu tzw. bufora ochrony kapitału (który nie jest wymogiem, ale rekomendacją) na poziomie 2,5 pkt proc. w przypadku kilku banków konieczne byłoby zwiększenia kapitałów – wynika z analizy, w której zbadano 23 banki komercyjne i dziesięć spółdzielczych.
Autorzy raportu podkreślają, że trzeba wziąć pod uwagę także oczekiwania rynku, agencji ratingowych i wytyczne EBA co do bezpiecznej wielkości kapitałów (np. dodatkowy bufor kapitałowy na obligacje rządowe). Ponadto nadzór krajowy w sytuacji boomu gospodarczego może wprowadzić dodatkowy tzw. bufor antycykliczny, który wynosi maksymalnie 2,5 pkt proc., i w takiej sytuacji 11 banków miałoby niedobór kapitału w łącznej wysokości 2 mld zł.
Trudniejszym wyzwaniem dla banków działających w Polsce mogą się okazać nowe normy płynności finansowej, zwłaszcza długoterminowej. W badanych bankach wskaźnik płynności wyniósł 128 proc. wobec minimalnego 100 proc. Jednak tego wymogu nie spełniłoby 11 banków, które mają niedobór płynnych aktywów w wysokości 6,2 mld zł. Jeszcze gorzej jest ze wskaźnikiem długoterminowej płynności (co najmniej rok), bo aż 17 banków nie spełnia minimalnego progu, a niedobór wynosi 41,2 mld zł.
