Zgoda banku centralnego oznacza, że firmy te mogą stosować wewnętrzne modele do ustalania, ile muszą mieć kapitału dla zapewnienia realizacji zobowiązań posiadaczy polis zgodnie z unijnymi regułami płynności II, które wchodzą w życie w styczniu 2016 r. Bez takiej zgody firmy ubezpieczeniowe muszą używać typowej metody obliczania swej płynności ustalonej przez organy nadzoru, co zwykle prowadzi do wyższych wymogów kapitałowych. To może zmuszać firmy do podwyższania kapitału albo będzie wywierać presję na wypłatę dywidendy udziałowcom.
Holenderskie towarzystwo Delta Lloyd zrezygnowało kilka dni temu z własnej formuły i wybrało standardową metodę, obecnie zamierza pozyskać miliard euro nowego kapitału.
„W dalszym postępowaniu będziemy starannie monitorować modele firm ubezpieczeniowych, aby być pewnymi, że nadal posiadają odpowiedni poziom kapitału" — stwierdził w oświadczeniu prezes Urzędu ds. Przepisów Ostrożnościowych (PRA) Banku Anglii, Andrew Bailey.
Zatwierdzone towarzystwa znajdują się we wskaźniku giełdowym FTSE 100, w pierwszym etapie przedłożyły bankowi centralnemu swe modele kapitałowe do akceptacji. Bank of England podał, że złożono około 20 modeli.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zatwierdzenia naszego wewnętrznego modelu, co jest końcowym istotnym krokiem przed przyjęciem przez nas reguł Solvency II" — oświadczył szef pionu finansowego Avivy, Tom Stoddard.
