Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wiosną rozpoczął kolejną edycję testów warunków skrajnych europejskiego sektora bankowego, czyli tzw. stress testów. Ćwiczenie polega na prognozie zachowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz poziomów kluczowych wskaźników przy założeniu określonej sytuacji makroekonomicznej (bazowano na danych banków na koniec 2017 r.).
Czytaj także: Polskie banki liderami w Europie
Analizowane były dwa scenariusze obejmujące lata 2018–2020: bazowy i skrajny. W bazowym prognozowano np. roczny wzrost PKB Polski o 3–3,6 proc., natomiast scenariusz skrajny zakłada znacznie niższe poziomy wzrostu, w tym spadek PKB o 1,3 proc. w 2019 (wzrost o 1,1 proc. w 2018 r. i 0 proc. w 2020 r.). Scenariusze składały się również z innych miar, uwzględniono m.in. stopę bezrobocia (wzrost do 9,2 proc.), zmianę cen aktywów (m.in. spadek cen nieruchomości mieszkaniowych o ok. 8 proc. w Polsce) czy stóp procentowych, które powinny być uwzględnione w procesie.
Próbie poddano największe banki w Europie, w tym PKO BP i Pekao (przy okazji Komisja Nadzoru Finansowego, podobnie jak w poprzednich latach, skorzystała z okazji i przeprowadziła testy dla wszystkich komercyjnych banków w Polsce stosując metodologię EBA, ale publikacja ich wyników będzie zależeć od nich samych – KNF nie przedstawi rezultatów poszczególnych banków).
Okazało się, że w całym badaniu najlepiej wypadł PKO BP (biorąc pod uwagę jak najmniejszą zmienność wskaźnika kapitału Tier1 w scenariuszu skrajnym). Współczynnik ten byłby w 2020 r. na poziomie 15,47 proc. w scenariuszu skrajnym (16,50 proc. w bazowym). Z kolei współczynnik uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9 (efekt tego standardu banki rozkładają na pięć lat), byłby w scenariuszu bazowym na poziomie 16,14 proc. oraz 14,55 proc. w skrajnym. To niewielka zmiana, bo na koniec 2017 r. współczynnik Tier1 grupy PKO BP wynosił 16,50 proc.
