Stress-testy banków prowadzi się w Europie od 2010 roku. To efekt światowego kryzysu finansowego i problemów strefy euro. W wyniku problemów tego sektora zwiększono uprawnienia nadzoru finansowego i wprowadzono takie regulacje, jak Bazylea III – wyższe wymogi finansowe wobec banków i towarzystw inwestycyjnych, służące stabilizacji rynków finansowych.
– Kiedy zaczęto przeprowadzać stress-testy, banki, szczególnie hiszpańskie, próbowały je ominąć w obawie przed porażką. I rzeczywiście, gdyby testy były bardziej rygorystyczne, nie przeszłyby ich – komentuje Chris Skinner, założyciel Financial Services Club.
Podstawowym wskaźnikiem kondycji banku jest wskaźnik kapitału Tier I, który pokazuje stosunek kapitału banku do aktywów ważonych ryzykiem, czyli współczynnik wypłacalności. Został on ustalony na poziomie 6 proc. Szczegółowe wyniki testów w poszczególnych europejskich bankach będą znane w listopadzie.
– Możliwe, że testy zidentyfikują bilionowy deficyt w całym europejskim systemie bankowym na podstawie wskaźnika kapitału Tier I – może on być wyższy niż ten wymagany w regulacji Bazylea III i innych – tłumaczy Chris Skinner.
