W ciągu ostatnich dwóch dekad tylko dwa razy wskaźnik na koniec dnia wynosił powyżej 50 punktów: na przełomie 2008 i 2009 roku, w najgorszym momencie globalnego kryzysu finansowego, oraz na początku 2020 roku, podczas wyprzedaży na rynkach wywołanej przez rozpoczynającą się pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.
VIX jest uważnie obserwowany podczas rynkowych turbulencji. Pozwala określić oczekiwania co do wahań akcji w ciągu najbliższych 30 dni, opierając się na tym, ile inwestorzy są gotowi zapłacić za opcje powiązane z indeksem S&P500.
Czytaj więcej
Poniedziałkowy poranek przywitał inwestorów giełdowych kolejnym tąpnięciem indeksów. Na warszawsk...
Kiedy strach rośnie, traderzy zazwyczaj chętniej sięgają po opcje – i gotowi są za nie więcej zapłacić – aby chronić swoje portfele. Oznacza to, że VIX ma tendencję do poruszania się w odwrotnym kierunku do rynku akcji, rosnąc, gdy rynek spada - przypomina The Wall Street Journal.
W ciągu ostatnich 10 lat średnia wartość VIX wynosiła nieco ponad 19 punktów. W październiku 2008 roku osiągnął rekordową wartość zanotowaną w czasie jednej sesji giełdowej – wyniósł wówczas 89,53.
