Między 13 a 18 stycznia rosyjski indeks zmienności (RVI), czyli tzw. wskaźnik strachu, podskoczył o 85 proc., przekraczając 60 pkt, wynika z danych moskiewskiej giełdy.
„Wzrost lęków geopolitycznych doprowadził do masowego wycofywania się uczestników rynku z ryzykownych inwestycji, a także do wyprzedaży przez nierezydentów" – zauważa Władimir Sołowjow z Promsvyazbanku.
Czytaj więcej
Rosyjskie groźby wojny z Ukrainą obniżyły w ciągu dwóch dni wartość rosyjskich firm o 40 miliardów dolarów. Najwięcej straciły Sbierbank i Gazprom. Do strat firm dołączył też gwałtownie słabnący rubel.
W środę rano indeks RVI wzrósł do 65 pkt, ale w środku dnia spadł do 58,5 pkt po tym, jak Kreml starał się uspokoić rynki. Wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow ogłosił, że Rosja „nie podejmuje żadnych działań zagrażających bezpieczeństwu Ukrainy i nie ma ryzyka wybuchu wojny na pełną skalę w Europie".
Nastąpiła więc korekta w górę rosyjskiego rynku akcji i obligacji, umocnił się rubel. Jednak analitycy ostrzegają, że rynek jest rozchwiany i emocjonalnie reaguje na każdą zmianę sytuacji.
Od początku 2022 r indeksy moskiewskiej giełdy były na minusie. W okresie 13–18 stycznia straciły średnio 13 proc. Tylko we wtorek giełda załamała się o ponad 7 proc.: indeks rublowy MOEX spadł o 7,34 proc., osiągając roczne minimum. Indeks dolarowy RTS był niżej o 8,1 proc.
– Rosyjska giełda może załamać się o kilkadziesiąt procent, jeśli zrealizuje się najgorszy scenariusz geopolityczny – powiedział Siergiej Suwerow, strateg inwestycyjny w Arikapital Management Company.
W trakcie wtorkowej sesji pięć największych rosyjskich koncernów straciło na wartości łącznie 2,3 bln rubli (40 mld dol.). Najwięcej potaniał państwowy paliwowy Rosneft (-12 proc.). Akcje państwowego Sbierbanku straciły ponad 10 proc., Gazpromu 8,5 proc. Od początku roku gazowy gigant potaniał o 12,5 proc., tracąc na wartości 903 mld rubli (11,9 mld dol.).
Co znamienne, na wartości zyskały papiery tylko dwóch spółek, z których najwięcej, bo o blisko 4 proc. podrożał zbrojeniowy koncern Avisma.
Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm
Analitycy zauważają, że przyczyną wtorkowych rekordowych spadków był m.in. materiał „New York Timesa" o przygotowaniach do ewakuacji rosyjskich dyplomatów z Kijowa oraz informacje o wspólnych ćwiczeniach rosyjsko-białoruskich. Chociaż pierwsza się nie potwierdziła, a ćwiczenia, według wyjaśnień Kremla – były od dawna zaplanowane, inwestorzy zareagowali paniczną wyprzedażą.
Po rządowych obligacjach rublowych, których notowania spadły do dwuletnich minimów, załamał się także rynek obligacji walutowych rządu rosyjskiego. Dolarowe euroobligacje Rosji z wykupem w 2047 r. straciły na wartości 11 proc. od początku roku, a podczas poniedziałkowego handlu przebiły najniższe notowania od czerwca 2019 r. Papiery z wykupem w 2043 straciły w ciągu dnia 4,6 proc.
Sami Rosjanie też pokazują, co myślą o działaniach Kremla. W 2021 r. prywatny sektor Rosji wyprowadził za granicę 72 mld dol. – o 44 proc. więcej, niż w pandemicznym 2020 r (dane Banku Rosji). To najwięcej od ośmiu lat temu, gdy doszo do zajęcia Krymu.
