Historia rozpoczyna się w Sadogórze na Ukrainie, niegdysiejszym centrum żydowskiej kultury w tamtym regionie, zamieszkiwanym przez 5 milionów Żydów. Hava nagila wywodzi się od pieśni nigun, którą tam śpiewano.
- Nigun to pieśń bez słów, gdyż po to, by zbliżyć się do Boga, słowa nie wystarczą – wyjaśnia muzykolog. - Można to osiągnąć tylko za pomocą języka uniwersalnego, jakim dla chasydów jest muzyka. Muzyka i śpiew stoją wyżej niż słowa.
Na początku XX w. wielu chasydów z Sadagóry wyjechało do Palestyny. Zabrali ze sobą swoje pieśni. W 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, kontrolę nad Palestyną przejęli Brytyjczycy. Abraham Zvi Idelsohn, kantor i muzyk, miał poprowadzić uroczysty koncert w Jerozolimie i szukał odpowiedniej muzyki. Natrafił na pieśń nigun, którą usłyszał od chasydów z Sadagóry. To była hava nagila, do której odpowiednie słowa znalazł w psalmach - wybrał krótkie wersy o szczęściu i radości.
W latach 30. i 40. ubiegłego wieku większość Żydów amerykańskich lepiej znała piosenki stadionowe niż hebrajskie. Ale wszystko się zmieniło, kiedy powstał Izrael. W Nowym Jorku zaczęły powstawać kapele klezmerskie, które włączały do repertuaru coraz więcej muzyki ludowej z Palestyny i Izraela.
Hava nagila oznaczała odejście od muzyki klezmerskiej w kierunku melodii prostej i łatwo przyswajanej przez zasymilowanych Żydów. Ludzie chcieli zapomnieć o wojnie i holokauście. Hava nagila była muzyką ludzi nowych, pełnych nadziei, optymizmu.