European Banking Authority okresowo przeprowadza testy odporności na sytuacje kryzysowe czołowych banków z 21 państw Unii Europejskiej. Tym razem sprawdził 71 instytucji, a wśród nich polski PKO BP.
EBA oszacował, ile dodatkowego kapitału instytucje te będą potrzebowały w przypadku strat poniesionych na obligacjach skarbowych państw strefy euro. Okazało się, że PKO BP nie potrzebuje dokapitalizowania, a w jego przypadku współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych wynosi 11,16 proc. Oznacza to, że minimum kapitałowe (9 proc.) wyznaczone przez EBA polski bank spełnia ze znacznym zapasem.
Z październikowych szacunków EBA wynikało, że niedobory w tym zakresie wszystkich głównych banków UE sięgają 106 mld euro. O tyle instytucje te musiałyby podnieść kapitały, aby w połowie przyszłego roku po skorygowaniu wycen obligacji skarbowych do wartości rynkowej ich współczynniki adekwatności podstawowych kapitałów własnych wynosiły 9 proc.
Obecnie te potrzeby EBA szacuje już na 114,7 mld euro. Banki mają czas do 20 stycznia, by przedstawić plany uzupełnienia braków kapitałowych, a następnie zrealizować je do końca czerwca. Niemieckie banki muszą zdobyć 13,1 mld euro dodatkowego kapitału wobec 5,2 mld euro szacowanych w październiku, włoskie potrzebują 15,4 mld euro, hiszpańskie 26,2 mld euro, a greckie 30 mld euro.
Mniejsze od szacowanych wcześniej okazały się potrzeby banków francuskich. W październiku EBA prognozował je na 8,8 mld euro, a obecnie na 7,3 mld euro. Na rynku spodziewano się jednak jeszcze lepszego rezultatu.
