Zapisy rozmów telefonicznych oraz treść korespondencji elektronicznej, które znalazły się w posiadaniu Commodity Futures Trading Commission (CFTC), nadzorującej amerykański rynek kontraktów terminowych, wynika, że traderzy gigantów z Wall Street instruowali maklerów ICAP by kupowali bądź sprzedawali tyle swapów by zmienić referencyjną stopę procentową ISDAfix do wcześniej określonego poziomu.
ISDAfix wpływa na oprocentowanie instrumentów pochodnych wykorzystywanych przez takie instytucje jak fundusz emerytalny California Public Employees Retirement System, czy tez wielkie towarzystwo Pacific Investment Management Co. (PIMCO).
Manipulacja stopami LIBOR na londyńskim rynku międzybankowym, decydującymi o wycenie papierów wartościowych o wartości około 300 bilionów dolarów, może okazać się czubkiem góry lodowej. Jak dotąd niektóre zaangażowane w ten proceder banki (Barclays, UBS i Royal bank of Scotland) poniosły kary w łącznej wysokości 2,5 miliarda dolarów.
Indeksy, które nadzór wziął pod lupę są mało znane opinii publicznej, ale ich wpływ jest ogromny. Transakcje na rynkach walutowych, które analizuje nadzór brytyjski generują obroty rządu 4,7 biliona dolarów dziennie.
Przedstawiciele CFTC, nadzorcy amerykańskiego rynku terminowego, rozmawiali już z traderami londyńskich firm Barclays i ICAP oraz nowojorskiej Citigroup. Zaplanowane są rozmowy z pracownikami kolejnych instytucji finansowych. CFTC musi się też przekopać przez milion e-maili.
