KE myśli o nowych regulacjach ostrożnościowych dla banków UE

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj propozycje nowej dyrektywy oraz rozporządzenia, które mają wzmocnić kapitałowo banki, poprawić jakość funduszy własnych i ograniczyć ryzykowne zachowania. To konkretne przepisy, które przekładają na język obowiązujących regulacji zalecenia tzw. Bazylei III – globalnego porozumienia w sprawie nadzoru bankowego. Na Bazyleę III zgodziła się cała G20, ale UE jako pierwsza proponuje konkrety.

– Nasz pakiet o 70 proc. zmniejszy ryzyko wystąpienia kryzysu bankowego – mówił Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i instytucji finansowych. – Nawet jeśli się wydarzy, to jego skala będzie mniejsza i tym samym mniejsze koszty ponoszone przez podatników – przekonywał.

Nowe regulacje, jeśli zatwierdzą je w głosowaniu większościowym państwa członkowskie oraz Parlament Europejski, będą obowiązywały banki w UE. Ale ze względu na ogromną skalę ich działania oznacza to ograniczenie ryzyka aż połowy aktywów na świecie. Dla porównania – banki amerykańskie dysponują 20 proc. globalnych aktywów. Przepisy uregulują działalność 8200 banków. Mają być wprowadzane w życie stopniowo do 2019 r. Wymagają od banków zdobycia nowych kapitałów w łącznej wysokości 460 mld euro.

Nowe wymogi

Obecnie wymagany minimalny współczynnik wypłacalności, czyli relacja funduszy własnych do kapitałów ważonych ryzykiem, to 8 proc. O ile ten ogólny wskaźnik się nie zmienia, o tyle już wyraźnie musi się poprawić jego struktura, co wymaga emisji nowych akcji. Obecnie tylko część funduszy własnych musi mieć formę kapitału akcyjnego, czego efektem jest wymagany wskaźnik kapitałów podstawowych do aktywów na poziomie 2 proc. W przyszłości ten wskaźnik ma wzrosnąć do 4,5 proc.

Taki wzrost oznacza konieczność znalezienia nowych inwestorów, poproszenia o dodatkowe pieniądze dotychczasowych akcjonariuszy, ograniczenia skali działania banku lub zmniejszenia ryzyka. – Każdy wzrost wskaźnika kapitałów podstawowych o 1 pkt proc. będzie kosztował 0,1 proc. produktu krajowego brutto – powiedział komisarz Barnier. Jego zdaniem jest to jednak warte efektu, jakim ma być zwiększenie zaufania do banków oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu.

Dodatkowe bufory

KE proponuje też stworzenie dodatkowych buforów. A więc poza 8-proc. współczynnikiem wypłacalności, lepszym jakościowo i opartym w większym stopniu na kapitale akcyjnym, banki będą musiały stworzyć bufor na tzw. zachowanie kapitałów w wysokości 2,5 proc. aktywów. Jeśli w danym roku dana instytucja tego nie spełni, to dotkną jej ograniczenia w wypłacie dywidendy czy premii dla zarządu. Drugi bufor, tzw. antycykliczny, będzie sumą „zaskórniaków" gromadzonych przez banki w czasach koniunktury.

Z tej kieszeni będzie można brać pieniądze w razie pogorszenia się sytuacji. O wysokości tego buforu, o tym, kiedy go tworzyć, a kiedy można z niego brać pieniądze, będą decydowały krajowe instytucje nadzorcze, kierując się wytycznymi Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego.

Projekt nowych regulacji zakłada różnego rodzaju sankcje dla banków za niewypełnianie norm ostrożnościowych, sięgające nawet 10 proc. rocznych obrotów. Za karę członkowie zarządów mogą też dostać czasowy zakaz kierowania nimi.

Komisja Europejska szykuje jeszcze nowe przepisy dotyczące np. płynności banków. Chodzi o to, aby banki były w stanie bez problemu wytrzymać 30-dniowy okres załamania na rynku oraz by ich aktywa długoterminowe były w całości pokryte przez długoterminowe pasywa.

KE zależałoby jednak na tym, aby przepisy obowiązujące w 27 krajach były identyczne, z niewielkim tylko marginesem elastyczności do wypełnienia przez krajowych nadzorców.