Komisja Bazylejska, złożona z przedstawicieli organów nadzoru z niemal 30 krajów, opublikowała nową propozycję reform na 127 stronach o sposobach obliczania takiego ryzyka po stwierdzeniu rozbieżności między bankami.
Szukając przyczyn kryzysu finansowego organy nadzoru zarzuciły bankom niedocenienie poziomu ryzyka dla swych portfelu handlowych, aktywów związanych z rynkiem nadających się do handlowania, które są wyceniane inaczej przez banki od innych aktywów, nie nadających się do aktywnego obrotu. Decydenci polityczni w W. Brytanii i USA uznali, że obecny system dopuszczony przez Bazyleę, zezwalający na używanie własnych modeli do przypisywania wartości ryzykownym aktywom dla ustalenia wielkości kapitału jest zbyt skomplikowany i łatwy do omijania.
W związku z tymi naciskami komisja zaproponowała wsparcie dla największych banków. „Można to osiągnąć poprzez bliższe dostosowanie obu podejść — obowiązkowego obliczania standardową metodą przez wszystkie banki i obowiązkowego ujawniania typowych odpisów kapitałowych przez wszystkie banki" — stwierdziła.
Standardowa metoda oznacza szacowanie ryzyka kredytowego aktywów z użyciem ocen wiarygodności kredytowej przez agencje ratingowe, takie jak Moody's czy Standard and Poor's. W modelach tworzonych „na miarę" używa się własnych oszacowań ryzyka przez bank, co podlega kontroli organu nadzoru.
Standardowa metoda ulegnie zmianie, aby w dostatecznym stopniu uwzględniała ryzyko i stanowiła uzupełnienie wewnętrznych modeli stosowanych przez banki. Modele te zostaną z kolei poddane surowszemu procesowi kontroli przez organy nadzoru — stwierdziła komisja z Bazylei.
