Sektor bankowy odporny na ryzyko

Polskie banki bardzo dobrze wypadły w badaniu jakości ich aktywów oraz tzw. stress testach.

– Przeprowadzone badanie pokazało, że polskie banki mają zdrowe podstawy kapitałowe do dalszego rozwoju – powiedział Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF.

Dwa banki nie zaliczyły

Tylko dwa spośród 15 przebadanych banków (72 proc. aktywów sektora) miały niewielkie problemy z przejściem testów. Getin Noble Bank w wariancie bazowym sprawdzanym w horyzoncie do 2016 roku miał współczynnik CET1 (liczony przy kapitale pierwszej jakości) na poziomie 7,9 proc., podczas gdy wymagany w tym scenariuszu był poziom 8 proc. Natomiast BNP Paribas Polska nie przeszedł testu w scenariuszu szokowym uwzględniającym niekorzystne zmiany w gospodarce, m.in. silne osłabienie złotego. W takim wariancie jego współczynnik CAT1 wyniósł 4,71 proc., podczas gdy wymagany był na poziomie 5,5 proc.

Przedstawiciele KNF tłumaczą, że po dacie badania, które było robione na koniec 2013 r., te kapitały były uzupełniane. W przypadku Getin Noble w scenariuszu bazowym niedobór wyniósł 262,5 mln zł, ale bank 23 października dostał zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego zysku za pierwsze półrocze w wysokości 258,5 mln zł, co niemal w całości niweluje braki. Natomiast BNP Paribas, który w wariancie szokowym potrzebowałby dodatkowych 135 mln zł, podniósł już kapitał o 228,5 mln zł poprzez emisję akcji. „Uwzględniając kwotę dokapitalizowania, skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 wzrósłby z poziomu 4,71 proc. do 6,04 proc. zgodnie z wyliczeniem KNF, a tym samym byłby powyżej minimalnego progu 5,5 proc." – napisał bank w komunikacie.

Zdecydował nadzór

Polski nadzór zdecydował o przeprowadzeniu badania jakości aktywów oraz stress testów, choć nie było ono obowiązkowe.

– Od 4 listopada zaczyna działać unia bankowa, która będzie naszym największym partnerem. Kwestia naszej wiarygodności wobec tego partnera jest dla nas kluczowa. Chodziło nam o sprawdzenie, czy przekonanie o sile polskiego sektora bankowego ma także uzasadnienie z punktu widzenia metodyki stosowanej przez europejski nadzór – uzasadnia Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. – Generalnie ten test polskie banki zdały pomyślnie – dodaje.

– Wartością tego badania jest metodyka. Celem była weryfikacja odpisów i rezerw na kredyty oraz ich przełożenie na kapitał pierwszej jakości CET1 – tłumaczy Tomasz Piwowarski, dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych w KNF. Nadzór oczekuje, że banki będą utrzymywać taki kapitał podstawowy, by współczynnik był wyższy od minimalnego o co najmniej 0,25 pkt proc. W trakcie przeglądu jakości aktywów nadzorcy zakwestionowali zaklasyfikowanie kredytów o wartości ponad 2,2 mld zł.

Kredyty pod lupą

– Każdy z banków w sobotę razem z wynikami otrzymał zalecenia dotyczące zmiany klasyfikacji kredytów i do 31 grudnia ma dokonać przeglądu aktywów – dodał Wojciech Kwaśniak.

Przedstawiciele KNF zapowiadają, że wyniki przeprowadzonego badania będą uwzględniane w zaleceniach nadzoru dotyczących polityki dywidendowej banków.

– Niektóre banki dostaną od nas zalecenia w sprawie pracy biegłych rewidentów – stwierdził Kwaśniak.

Andrzej Jakubiak powiedział, że nie spodziewa się zmian właścicielskich w Millennium, którego główny akcjonariusz, portugalski BCP, nie przeszedł testu w scenariuszu szokowym. O tym, że nie ma takich planów, poinformował też BCP.