Polskie banki w dobrej formie

Sytuacja krajowych banków poprawiła się od czasu opublikowania grudniowej edycji raportu o stabilności systemu finansowego NBP, a cały system finansowy pozostaje stabilny

Publikacja: 07.10.2011 01:46

Red

Sektor bankowy odnotowuje obecnie wysokie zyski, które są już tylko niewiele niższe niż w rekordowych latach poprzedzających globalny kryzys finansowy. Tempo przyrostu kredytów zagrożonych spadło, poprawiła się również, i tak już wysoka, adekwatność kapitałowa banków.

*

Polski system finansowy funkcjonuje w coraz bardziej zintegrowanym europejskim otoczeniu. Rozwój sytuacji w krajach wysoko rozwiniętych jest wciąż obarczony dużą niepewnością, w znacznym stopniu ze względu na eskalację kryzysu zadłużenia sektora publicznego w peryferyjnych krajach strefy euro.

Ewentualne niepowodzenie konsolidacji fiskalnej w tych państwach zrodziłoby ryzyko uruchomienia procesu wzajemnie wzmacniających się obaw o wypłacalność krajów i zagranicznych instytucji finansowych, prowadząc do ponownego spowolnienia gospodarczego i spadku płynności rynków finansowych. Powrót zaburzeń na globalnych rynkach i spadek popytu zewnętrznego mogłyby spowodować obniżenie tempa wzrostu gospodarczego również w Polsce.

W ostatnim raporcie NBP szacuje wpływ takiego ewentualnego spowolnienia gospodarczego na sytuację polskich banków, wykorzystując makroekonomiczne analizy szokowe, czyli tzw. stress testy. Należy podkreślić, że analizy te nieprzypadkowo określa się mianem „szokowych".

Mają one badać odporność banków na skrajnie negatywne, choć możliwe scenariusze makroekonomiczne. Nie są natomiast w żadnym stopniu prognozą rozwoju sytuacji w sektorze finansowym. Wyniki stress testów wskazują, że przeważająca większość krajowych banków komercyjnych posiada wystarczająco wysokie kapitały do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Nawet w takich warunkach większość banków utrzymałaby zdolność do osiągania dodatniego wyniku operacyjnego, co ograniczyłoby negatywny wpływ potencjalnych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na wysokość kapitałów. Skala potrzebnego dokapitalizowania niektórych banków byłaby ograniczona i wyniosłaby około 2 mld zł, czyli mniej niż 2 proc. dzisiejszego kapitału sektora bankowego.

*

Potencjalny negatywny rozwój sytuacji w krajach rozwiniętych mógłby także wpłynąć na polskie banki poprzez kanał finansowania działalności. Wiele krajowych banków finansuje się bezpośrednio u zagranicznych podmiotów dominujących.

Niebezpieczeństwo nagłego wycofania tego finansowania przez banki matki można oceniać jako ograniczone, niemniej jednak nie można go całkowicie pomijać ze względu na ekspozycję tych banków na ryzyko związane z kryzysem zadłużenia w niektórych państwach strefy euro. W warunkach wzrostu awersji do ryzyka i odpływu kapitału z rynków wschodzących część banków mogłaby też napotkać trudności z odnowieniem operacji swapowych m.in. służących zabezpieczeniu ryzyka związanego z portfelem kredytów walutowych.

Raport NBP identyfikuje jeszcze jedno ryzyko o dość odmiennym charakterze. Jeżeli uda się uniknąć scenariusza kryzysowego, polski system finansowy mógłby być narażony na wystąpienie tzw. boomu kredytowego, czyli nadmiernego wzrostu kredytów udzielanych głównie gospodarstwom domowym na cele mieszkaniowe. Szybki wzrost tych kredytów byłby szczególnie niepożądany, gdyby dotyczył kredytów walutowych, a źródłem jego finansowania byłby napływ kapitału do Polski.

Jednak ryzyko nadmiernego przyspieszenia akcji kredytowej w ciągu najbliższych kilku kwartałów znacząco się obniżyło. Ma to przede wszystkim związek ze zwiększoną niepewnością co do perspektyw wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, a także z podjętymi dotychczas działaniami nadzorczymi.

Współautorem tekstu jest Piotr Kasprzak Autorzy są pracownikami Departamentu Systemu Finansowego NBP. Tekst wyraża osobiste poglądy autorów

Sektor bankowy odnotowuje obecnie wysokie zyski, które są już tylko niewiele niższe niż w rekordowych latach poprzedzających globalny kryzys finansowy. Tempo przyrostu kredytów zagrożonych spadło, poprawiła się również, i tak już wysoka, adekwatność kapitałowa banków.

Polski system finansowy funkcjonuje w coraz bardziej zintegrowanym europejskim otoczeniu. Rozwój sytuacji w krajach wysoko rozwiniętych jest wciąż obarczony dużą niepewnością, w znacznym stopniu ze względu na eskalację kryzysu zadłużenia sektora publicznego w peryferyjnych krajach strefy euro.

Pozostało 85% artykułu
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy