Unijne banki przed czasem spełnią nowe wymogi kapitałowe

Jeśli europejscy kredytodawcy będą uzupełniali kapitały w takim tempie jak w ostatnich latach, mogą sprostać wymogom kapitałowym już w pierwszych miesiącach 2014 r., czyli pięć lat przed terminem. Do takich wniosków prowadzi analiza bankowych bilansów, której wyniki opublikował wczoraj Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

Mniejsi w gorszej kondycji

Bazylea III, jak nazywa się nowy zbiór wytycznych Bazylejskiego Komitetu ds. Bankowości, zobowiązuje banki do utrzymywania buforu kapitału najwyższej jakości w wysokości 7 proc. wartości aktywów ważonych stopniem ich ryzyka. To ponadtrzykrotnie więcej, niż nakazywały przepisy obowiązujące przed kryzysem finansowym. Wdrażanie zapisów Bazylei III rozłożone jest jednak na kilka lat, a obecnie kapitał najwyższej jakości banków musi sięgać 4,5 proc. aktywów.

Tymczasem według EBA 42 największym bankom UE pod koniec grudnia ub. roku brakowało 70,4 mld euro (297 mld zł), aby sprostać ostatecznym wymogom. W ciągu poprzedniego półrocza zdołały one podwyższyć kapitał o 29 mld euro. Gdyby kontynuowały uzupełnianie funduszy w takim tempie, uporałyby się z tym do lutego 2014 r.

Jeszcze lepiej najwięksi kredytodawcy radzą sobie z wypełnianiem wymogów dotyczących płynności aktywów, których w poprzednich wytycznych komitetu bazylejskiego w ogóle nie było. Zobowiązują one banki do utrzymywania od początku 2019 r. takiej ilości łatwo zbywalnych aktywów (gotówka, obligacje skarbowe), aby mogły przetrwać miesiąc ostrego kryzysu. Z analizy EBA wynika, że 42 największe unijne banki już dziś mają odpowiedni skład aktywów. Agencja obliczyła jednak, że 128 mniejszym instytucjom brakuje około 225 mld euro, aby sprostać wymogom płynnościowym.

Najdalej europejskim bankom do realizacji trzeciego kluczowego wymogu Bazylei III, który będzie obowiązywał od początku 2018 r. Wówczas bufor kapitałowy banków będzie musiał sięgać 3 proc. całkowitej wartości ich aktywów, bez względu na poziom ich ryzyka. W grudniu, jak podała EBA, największym kredytodawcom brakowało łącznie 106,6 mld euro, aby spełnić to kryterium.

Pośpiech niewskazany

Sami nadzorcy przyznają jednak, że dążenie banków do jak najszybszego wypełnienia wytycznych Bazylei III może hamować ożywienie gospodarcze. Ostatnio Bank Anglii zaapelował do tamtejszych kredytodawców, aby nie spieszyli się z realizacją wymogów płynnościowych. Obliczył bowiem, że gdyby banki ograniczyły bufor płynnych aktywów do 80 proc. wielkości wymaganej na mocy Bazylei III, mogłyby zwiększyć akcję kredytową o 90 mld funtów (451 mld zł).

Także Europejski Bank Centralny, który wkrótce ma przejąć nadzór nad największymi bankami strefy euro, nie zaleca im przedterminowego wypełniania nowych regulacji. W poniedziałek w Parlamencie Europejskim prezes tej instytucji Mario Draghi zasugerował, że EBC nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej aukcji trzyletnich pożyczek dla banków komercyjnych. Dwie takie aukcje frankfurcka instytucja zorganizowała na przełomie lat 2011 i 2012. Łącznie banki zgłosiły się wówczas po ponad 1 bln euro. Od początku tego roku mogą przedterminowo spłacać te pożyczki, z czego chętnie korzystają: do EBC wróciło już około 330 mld euro. To wywołało wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym, z którymi z kolei powiązane jest oprocentowanie kredytów, a także rentowność obligacji części państw strefy euro.

Kontrowersyjny audytor

Europejski Bank Centralny, który najprawdopodobniej w II połowie przyszłego roku obejmie nadzór nad największymi bankami strefy euro, do sprawdzenia ich kondycji finansowej zatrudnił kontrowersyjną spółkę audytorską Oliver Wyman. Jak przypomina portal EU Observer, amerykańska firma w 2006 r. chwaliła wyniki Anglo Irish Banku, który trzy lata później znalazł się na skraju bankructwa i został znacjonalizowany przez irlandzki rząd, przysparzając mu ogromnych długów. W tym samym raporcie Oliver Wyman doceniała też takie instytucje, jak Wachovia i KBC, które także miały w trakcie kryzysu poważne kłopoty. Amerykańska firma konsultingowa była krytykowana także za przeprowadzone w ub.r. analizy potrzeb kapitałowych hiszpańskich banków. Dwukrotnie otrzymała bowiem wynik zbliżony do 60 mld euro, dodając wiarygodności zapewnieniom Madrytu, że kwota 100 mld euro, którą na ustabilizowanie hiszpańskiego sektora bankowego udostępniły państwa strefy euro, jest za wysoka. Część analityków wskazywała wówczas, że audytorzy celowo zaniżyli potrzeby kapitałowe banków. —gs

Banki

Mniejsi w gorszej kondycji

Pozostało 92% artykułu