19 grudnia 2008 r. wygasa kolejna seria kontraktów terminowych na WIG20. Według Komisji Nadzoru Finansowego niepokojące jest, że po stronie krótkich pozycji można zauważyć bardzo dużą koncentrację - Jeden zagraniczny inwestor posiada 40 proc. wszystkich otwartych pozycji.

Według KNF obecna sytuacja na rynku terminowym tworzy ryzyko pojawienia się dużej podaży akcji spółek należących do WIG20 w ostatniej godzinie notowań, która jest podstawą do wyznaczenia ostatecznego kursu rozliczeniowego kontraktów terminowych.

- Obecnie na rynku giełdowym obserwujemy stosunkowo niską płynność na rynku akcji oraz wysoką, w porównaniu z rynkiem kasowym, wartość obrotów kontraktami terminowymi na WIG20 - napisano w komunikacie KNF.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z KNF ma podjąć działania mające na celu zminimalizowanie potencjalnego negatywnego wpływu tej sytuacji.

Szczegóły poznamy jutro. Po czwartkowej sesji GPW opublikuje komunikat techniczny dotyczący sposobu zarządzania sesją w dniu 19 grudnia.