NBP oceniło ryzyko frankowe dla banków

Ryzyko związane z koniecznością dalszego wzrostu odpisów hipoteki walutowe przez banki jest wysokie, Straty sektora, jakie mogą się z tego powodu pojawić, nie zagrożą jego stabilności.

Aktualizacja: 03.12.2020 17:39 Publikacja: 03.12.2020 17:33

NBP oceniło ryzyko frankowe dla banków

Foto: Bloomberg

"Ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych istotnie wzrosło po wyroku TSUE z października 2019 r. Znacznie zwiększyła się liczba pozwów kierowanych do sądów przez kredytobiorców i odsetek rozstrzygnięć niekorzystnych dla banków. (...) W przypadku utrzymania się trendu rosnącej liczby składanych pozwów materializacja ryzyka prawnego będzie miała znaczny, negatywny wpływ na sytuację finansową banków" – napisał Narodowy Bank Polski w grudniowej edycji "Raportu o stabilności systemu finansowego".

Czytaj także: Banki chcą sprzedać rządowi frankowy problem

Z danych NBP wynika, że na koniec czerwca wartość utworzonych rezerw i odpisów na koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi wyniosła około 2,9 mld zł. „Niepewność dotycząca linii orzeczniczej i przyszłej liczby pozwów utrudnia określenie, ile rezerw i odpisów na ryzyko prawne banki powinny dotworzyć. Jednak zakładając utrzymanie się obserwowanej obecnie dynamiki liczby pozwów oraz proporcji niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych można szacować, że w przyszłości dodatkowe koszty poniesione przez niektóre banki z największymi portfelami kredytów w CHF mogą być wysokie w relacji do ich funduszy własnych" – dodano.

Eksperci banku centralnego ocenili, że odpisy frankowe mogą doprowadzić do przejściowego wystąpienia strat w sektorze bankowym, ale nie zagrozi to stabilności systemu bankowego. „Przeprowadzona analiza scenariuszowa i testy warunków skrajnych wskazują, że znakomita większość banków, w tym wszystkie banki o systemowym znaczeniu (O-SII), będzie w stanie zabsorbować straty kredytowe, wciąż dysponując nadwyżkami kapitałów ponad minima regulacyjne (filarów I i II)" – napisano w raporcie.

Z wyliczeń NBP wynika, że zakładając przeznaczenie nierozdzielonych dotychczas zysków na wzmocnienie kapitałów banków w scenariuszu referencyjnym średni współczynnik TCR dla krajowych banków komercyjnych wzrośnie z 19,1 proc. w czerwcu 2020 r. do 19,4 proc. na koniec 2022 r., a w pesymistycznym scenariuszu spadnie do 17,3 proc. "Jednocześnie liczba słabo wyposażonych w kapitał banków komercyjnych nie ulegnie znaczącej zmianie po bieżącym szoku. W czerwcu 2020 r. banki, o łącznym udziale w aktywach sektora na poziomie 3 proc., nie spełniały wymogów filarów I i II. W scenariuszu referencyjnym ich udział wzrośnie jedynie do 4,1 proc. aktywów sektora. W scenariuszu pesymistycznym ich łączny udział w aktywach sektora wyniósłby 8 proc."

NBP rekomenduje, żeby banki, we współpracy z firmami audytorskimi, wypracowały „zharmonizowane i adekwatne do rozwoju sytuacji” podejście do raportowania strat kredytowych i odpisów z tytułu ryzyka prawnego hipotek frankowych. "Zmniejszenie niepewności dotyczącej wielkości odpisów kredytowych banków będzie mieć korzystny wpływ na stabilność finansową i skłonność banków do kreacji kredytu. Podejście to powinno uwzględniać elastyczność zawartą w istniejących regulacjach międzynarodowych" – dodano.

Według NBP, banki i kredytobiorcy powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.

"Z punktu widzenia banków prowadziłoby to do ograniczenia ryzyka i kosztów związanych z długotrwałymi procesami sądowymi i wpisywało się w rolę banków jako instytucji zaufania publicznego. Takie rozwiązanie mogłoby być również korzystne dla kredytobiorców, dla których spory sądowe też wiążą się z dużą niepewnością co do kształtu ostatecznych rozstrzygnięć i ich skutków finansowych oraz kosztami i przewlekłością postępowań w warunkach dużego obciążenia systemu sądowniczego. Zawieranie takich ugód mogłoby następować z wykorzystaniem mechanizmu mediacji Sądu Polubownego funkcjonującego przy KNF" – napisano.

Analiza przeprowadzona w grudniowej edycji raportu opiera się na danych dostępnych do 30 października 2020 r.

Banki
NBP potwierdza: List Adama Glapińskiego do premiera został wysłany
Banki
Zarząd NBP broni Adama Glapińskiego. "To próba złamania niezależności banku"
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wspiera ważne dla społeczeństwa inwestycje
Banki
PKO BP ma już nowego prezesa. Kto pokieruje największym polskim bankiem?
Banki
"FT": Adam Glapiński chce zakończyć spór z rządem. Pisze do Donalda Tuska