W 2013 r. średnio zarobiły dla klientów 7,4 proc., a w grudniu minionego roku mniej niż 0,1 proc. Bloomberg Hedge Funds Agregate Index od szczytu w lipcu 2007 r. jest 1,8 proc. pod kreską. Wskaźnik ten jest ważony kapitalizacją rynkową i odzwierciedla wyniki 2257 funduszy. Za grudzień swoje rezultaty podały 1264 fundusze.
W minionym roku fundusze hedgingowe straciły do Standard&Poor's500 23 pkt proc. i od tego indeksu odstawały najbardziej od 2005 r.. Ten wskaźnik szerokiego amerykańskiego rynku akcji w 2013 r. zyskał 30 proc., co było jego najlepszym wynikiem od 1997 r.
Fundusze hedgingowe zawiodły swoich inwestorów, którzy oczekiwali zwrotu na poziomie 9,2 proc., wynika z sondażu Goldman Sachs Group przeprowadzonego w 2013 r. Notowaniom akcji sprzyjały takie czynniki poprawa nastrojów amerykańskich konsumentów oraz lepsza kondycja tamtejszego rynku nieruchomości.
- W takim roku jak ubiegły fundusze hedgingowe zawsze będą gorsze od Standard&Poor';s500 - zauważa Jay Rogers, szef Alpha Strategies Investment Consulting, firmy doradzającej klientom funduszy hedgingowych i ich menedżerom. Podkreśla on, że jeżeli zarządzający funduszami hedgingowymi robią to co powinni, to zajmują się zabezpieczeniem pozycji, a w ubiegłym roku każdy kto obstawiał krótkie pozycje miał marne rezultaty.
W branży w 2013 r. m.in. wyróżniały się fundusze long-short obstawiające drożejące i taniejące akcje, które zyskały 11 proc. Fundusze realizujące wiele strategii zarobiły 6,8 proc., a w samym grudniu były na plusie 0,9 proc., wynika z danych zebranych przez Bloomberga. Fundusze orientujące się na wydarzenia o charakterze makroekonomicznym straciły w 2013 r. 2,2 proc., w grudniu zaś były na plusie 0,9 proc.
