Inwestorzy wyprzedawali w środę akcje banków ze Starego Kontynentu po tym, jak Europejski Bank Centralny ujawnił szczegóły planowanych testów wytrzymałościowych oraz kompleksowego przeglądu aktywów systemowo ważnych banków z eurolandu. Pożyczkodawcy ci będą musieli wykazać się współczynnikiem core Tier 1 (kapitał podstawowy do aktywów ważonych ryzykiem) wynoszącym przynajmniej 8 proc. To surowsze kryteria, niż się spodziewano. Bank Anglii podczas podobnego testu ustalił wymaganą wartość współczynnika core Tier 1 na 7 proc.
EBC zapewnia, że przegląd aktywów banków będzie bardzo drobiazgowy, uwzględni wiele możliwych czynników ryzyka i oprze się w dużej mierze na nowych bazylejskich regulacjach systemu bankowego (Bazylea III). Proces ten ma się zacząć w listopadzie 2013 r., a zakończyć dopiero w październiku 2014 r., tuż przed tym jak EBC obejmie bezpośrednim nadzorem badane systemowe banki. Testy wytrzymałościowe będące ukoronowaniem przeglądu aktywów zostaną przeprowadzone przez krajowych regulatorów przy ścisłej współpracy Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA).
– Jedna całościowa ocena, jednolicie zastosowana wobec wszystkich systemowo ważnych banków, stanowiących 85 proc. europejskiego systemu bankowego, jest ważnym krokiem naprzód dla Europy oraz dla przyszłości gospodarki strefy euro – zapowiada Mario Draghi, prezes EBC. Zapewnia on, że nowe testy wytrzymałościowe będą przede wszystkim przejrzyste.
