Testy wrażliwości (tzw. stress testy), którym zostaną poddane w nadchodzących miesiącach europejskie banki, będą łagodniejsze nawet od powszechnie uznawanych za niewiarygodne testów przeprowadzonych w zeszłym roku – wynika ze scenariuszów tych badań opublikowanych przez dziennik „Handelsblatt".
91 banków sprawdzono w lipcu zeszłego roku na wypadek kolejnej fali kryzysu
Testy mają z założenia dać odpowiedź na to, jak poradzi sobie europejski sektor bankowy, gdy pogorszeniu ulegnie sytuacja gospodarcza i rynkowa. Poprzednia runda testów została przeprowadzona w lipcu zeszłego roku. Zbadano 91 banków, w tym PKO BP. Wyniki tych badań były później powszechnie krytykowane, gdyż wskazały, że europejskie banki potrzebują jedynie 3,5 mld euro dofinansowania. Testy oblało zaledwie siedmiu pożyczkodawców. Przeszły je pomyślnie m.in. duże irlandzkie banki, które potrzebowały kilka miesięcy później kilkudziesięciu miliardów euro pomocy. Scenariusze uwzględnione w badaniu uznano więc powszechnie za zbyt łagodne.
Testy będą obejmować symulację przewidującą spadek indeksów giełdowych o 15 proc. W zeszłym podobna symulacja mówiła o spadku indeksów giełdowych o 20 proc., a wartości niektórych aktywów o 36 proc. Obecna runda testów przewiduje również, że PKB strefy euro skurczy się w tym roku o 0,5 proc., a w przyszłym o 0,2 proc. Również w tym przypadku przyjęte przez EBA kryteria okazały się nieco łagodniejsze niż w przypadku testów przeprowadzanych latem zeszłego roku.
