Trudny test odporności w UE. Nie zaliczyły go trzy banki

EBA nie wymienił nazw tych trzech banków, które nie zdały testu. Wyjaśnił natomiast, że był to najostrzejszy sprawdzian z dotychczasowych. A oceniał w nim skutki trzyletniego scenariusza wydarzeń do 2025 r. na straty kredytów, rynku i wynikające z ryzyka operacyjnego na obowiązkowy kapitałowy bufor ochronny. W scenariuszu uwzględniono spadek gospodarczy o łączne 6 proc. i duże spadki cen nieruchomości. Banki zaczęły ten test mając średni bufor 15 proc. ich aktywów ważonych ryzykiem, a podczas testu straciły 496 mld euro zmniejszając swe bufory kapitałowe o 459 punktów bazowych, co dało pod koniec trzeciego roku testowania średni wskaźnik 10,4 proc.

Był to mniejszy spadek niż w poprzednim teście częściowo na skutek większej zyskowności wynikającej z reform przepisów przeprowadzonych od czasu światowego kryzysu finansowego, a takie z lepszej jakości aktywów na początku testu — stwierdził EBA.

Mimo braku oceny pozytywnej lub negatywnej organy nadzoru wykorzystują wyniki testu do oceny, czy banki muszą posiadać dodatkowy kapitał oprócz obowiązkowego podstawowego bufora ochronnego, znanego jako całkowity wymóg kapitałowy SREP albo TSCR. „W scenariuszu niekorzystnych wydarzeń wszystkie banki, poza trzema, spełniają TSCR” — podał EBA. Stwierdził też, że cztery banki nie spełniły obowiązkowego wymogu dotyczącego wskaźnika dźwigni, szerszej miary kapitału wobec łącznych aktywów. Unijny organ nadzoru ocenił, że w trzecim roku testu 37 banków spadło poniżej poziomów kapitałowych, które wywołują ograniczenia wypłat.

Doraźna analiza obligacji posiadanych przez banki w warunkach szybko rosnących stóp procentowych wykazała, że niezrealizowane straty wyniosły 73 mld euro w lutym, ale liczba ta może wzrosnąć ponad trzykrotnie, jeśli unijna gospodarka ucierpi z powodu silnych napięć.