Trudny test odporności w UE. Nie zaliczyły go trzy banki

Trzy banki z Unii Europejskiej nie przeszły najnowszego testu dotyczącego wymogów obowiązkowego kapitału. Teoretycznie zabrakło im 546 mld euro — stwierdził Europejski Urząd Bankowy EBA.

Publikacja: 30.07.2023 13:18

Trudny test odporności w UE. Nie zaliczyły go trzy banki

Foto: Adobe Stock

Testy odporności stały się w Europie i w USA rutynowym zabiegiem kontrolnym po globalnym kryzysie finansowym z 2008 r., gdy rządy musiały korzystać z pieniędzy podatników na ratowanie niektórych niedokapitalizowanych banków. Są przeprowadzane okresowo w ramach nadzoru, który potwierdza, że banki mogą w dalszym ciągu wspierać gospodarkę również w okresach napięć.

Europejski Urząd Bankowy poinformował, że ostatni test dotyczył 70 banków, o 20 więcej niż w 2021 r., w tym 57 banków w strefie euro, które podlegają nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego, reprezentujących ok. 75 proc. kapitału bankowego w Unii — odnotował Reuter.

Wynik okazał się istotny dla banków niemieckich, bo okazało się, że niektóre mają zbyt małe ochronne bufory kapitałowe. Na 14 instytucji objętych testem osiem miało mniejsze wskaźniki kapitału CET 1 i dźwigni od unijnej średniej, a sześć nawet mniejsze. W gronie prymusów znalazły się głównie filie banków amerykańskich Goldman Sachs i JP Morgan oraz finansowe działy firm np. Volkswagen Bank.

Czytaj więcej

Szefowa banku rezygnuje po awanturze o konto Nigela Farage’a

Francuski Banque Postale, którego kapitał praktycznie zniknął w negatywnym scenariuszu wydarzeń, zareagował, że ten test nie odzwierciedlał zmiany na nową metodę księgowania łagodzącej skutki wstrząsów na rynku.

EBA nie wymienił nazw tych trzech banków, które nie zdały testu. Wyjaśnił natomiast, że był to najostrzejszy sprawdzian z dotychczasowych. A oceniał w nim skutki trzyletniego scenariusza wydarzeń do 2025 r. na straty kredytów, rynku i wynikające z ryzyka operacyjnego na obowiązkowy kapitałowy bufor ochronny. W scenariuszu uwzględniono spadek gospodarczy o łączne 6 proc. i duże spadki cen nieruchomości. Banki zaczęły ten test mając średni bufor 15 proc. ich aktywów ważonych ryzykiem, a podczas testu straciły 496 mld euro zmniejszając swe bufory kapitałowe o 459 punktów bazowych, co dało pod koniec trzeciego roku testowania średni wskaźnik 10,4 proc.

Był to mniejszy spadek niż w poprzednim teście częściowo na skutek większej zyskowności wynikającej z reform przepisów przeprowadzonych od czasu światowego kryzysu finansowego, a takie z lepszej jakości aktywów na początku testu — stwierdził EBA.

Mimo braku oceny pozytywnej lub negatywnej organy nadzoru wykorzystują wyniki testu do oceny, czy banki muszą posiadać dodatkowy kapitał oprócz obowiązkowego podstawowego bufora ochronnego, znanego jako całkowity wymóg kapitałowy SREP albo TSCR. „W scenariuszu niekorzystnych wydarzeń wszystkie banki, poza trzema, spełniają TSCR” — podał EBA. Stwierdził też, że cztery banki nie spełniły obowiązkowego wymogu dotyczącego wskaźnika dźwigni, szerszej miary kapitału wobec łącznych aktywów. Unijny organ nadzoru ocenił, że w trzecim roku testu 37 banków spadło poniżej poziomów kapitałowych, które wywołują ograniczenia wypłat.

Doraźna analiza obligacji posiadanych przez banki w warunkach szybko rosnących stóp procentowych wykazała, że niezrealizowane straty wyniosły 73 mld euro w lutym, ale liczba ta może wzrosnąć ponad trzykrotnie, jeśli unijna gospodarka ucierpi z powodu silnych napięć.

Testy odporności stały się w Europie i w USA rutynowym zabiegiem kontrolnym po globalnym kryzysie finansowym z 2008 r., gdy rządy musiały korzystać z pieniędzy podatników na ratowanie niektórych niedokapitalizowanych banków. Są przeprowadzane okresowo w ramach nadzoru, który potwierdza, że banki mogą w dalszym ciągu wspierać gospodarkę również w okresach napięć.

Europejski Urząd Bankowy poinformował, że ostatni test dotyczył 70 banków, o 20 więcej niż w 2021 r., w tym 57 banków w strefie euro, które podlegają nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego, reprezentujących ok. 75 proc. kapitału bankowego w Unii — odnotował Reuter.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Gazprom przejmuje aktywa Deutsche Banku w Rosji. To potężna kwota
Banki
Co trzeba naprawić w państwowych bankach
Banki
Te banki z UE nie chcą rozstać się z Rosją. Pazerność zamiast etyki
Banki
Alior Bank szuka nowego prezesa. Miotła w zarządzie
Banki
Ostatnie ostrzeżenie Białego Domu. Raiffeisen bliski utraty amerykańskiego rynku