Miesiąc temu, kiedy pojawiły się pęknięcia w amerykańskim systemie bankowym ten wskaźnik budowany na opcjach na najważniejszy indeks giełdowy S&P500 prawie nie drgnął.
Eksperci zastanawiają się, dlaczego ten niegdyś wiarygodny barometr zmienności traci swoje atuty.
Głównym powodem może być to, że traderzy coraz bardziej orientują się na opcje jednodniowe (ODTE) a nie na instrumenty pochodne , które wygasają w ciągu 23 - 37 dni na których bazuje VIX.
Dlatego począwszy od najbliższego poniedziałku inwestorzy będą mieli do dyspozycji również VIX jednodniowy.
Czytaj więcej
Czy pesymizm na Wall Street jest już zbyt duży
Prognozy analityków dla indeksu S&P 500 są mało optymistyczne, ale paradoksalnie to może sugerowa...
