Na fali kryzysu finansowego globalne organy nadzorujące wcieliły w życie wiele nowych reguł mających ograniczyć zakres działalności banków. Teraz jednak regulatorzy zaczynają zmieniać podejście.
Organy nadzoru w USA i Europie zaczynają dostrzegać, że ich metody mierzenia ryzyka, na które mogą być narażone banki, są zbyt skomplikowane. Regulatorzy boją się, że ich wysiłki, zamiast skutecznie chronić banki, stworzyły szereg luk, które banki mogą wykorzystać, a także utrudniły zachowanie jednolitych standardów w tej kwestii.
Jak uprościć przepisy
Globalne organy nadzoru, idąc za przykładem USA, zastanawiają się nad pytaniem, czy systemu finansowego nie chroniłyby lepiej mniej skomplikowane reguły, które zarazem ujednolicałyby praktyki stosowane w różnych krajach. Pomysły są tu różne, np. dalszy wzrost rezerw, jakie banki muszą mieć w celu zabezpieczenia się przed trudnościami. Rozważa się też powielenie wysiłków USA, które poszukują prostszych mechanizmów oceny ogólnego ryzyka banków.
Przewodniczący Federalnej Korporacji Zabezpieczania Depozytów (FDIC) Martin Gruenberg powiedział, że złożoność metody oceny ryzyka stała się „problemem w odniesieniu do stałości procedur i jawności wymogów kapitałowych – zarówno dla graczy rynkowych, jak i organów nadzoru".
Aktualne reguły kapitałowe opierają się głównie na konkretnych założeniach dotyczących ryzyka dla każdego z aktywów, np. długu hipotecznego. Ogólnie rzecz ujmując, aktywa, które zdaniem regulatorów są obarczone większym ryzykiem, wymagają utrzymywania przez bank większego kapitału.
