Rezultaty badań prowadzonych przez naukowców z Virginia i Bucknell University jasno wskazują, że trading na parach z dolarem prowadzony w oparciu o tweety dotyczące prognoz walutowych, publikowane przez użytkowników z ponad 500 obserwującymi, prowadzi do znacznie lepszych wyników niż używanie strategii carry-trade (zakładającej osiąganie zysków dzięki różnicom w stopach procentowych dla różnych walut) – i to nawet po uwzględnieniu ryzyka. Współczynnik Sharpe’a (mierzący zysk z jednostki ryzyka) dla strategii opartej o rady najpopularniejszych użytkowników Twittera publikujących prognozy dla walut kształtował się na poziomie 1,68. Natomiast dla metody carry-trade wynosił on zaledwie 0,44.
Skąd takie różnice? Najpopularniejsi komentatorzy rynku na Twitterze to często brokerzy i analitycy, są więc są oni bardzo dobrze poinformowani. Przez działanie na portalu starają się wyrobić własną markę, dlatego zależy im na trafności prognoz, które stawiają. Co jednak interesujące, nawet podążanie za poradami użytkowników mających mniej niż 500 obserwujących okazało się lepsze niż strategia carry-trade, gdyż współczynnik Sharpe’a dla tej metody wynosił 0,77.
Choć wydaje się, że korzystanie z tej strategii mogłoby być dobrym pomysłem na ponadprzeciętne zarobki, dwa fundusze starające się podejmować decyzje na bazie nastrojów społecznych nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Amerykańscy naukowcy wydają się jednak nieporuszeni tym faktem i planują dalsze badania.
