Na awanturniczy charakter przyszłego chana Mongolii wpłynęły nieudane studia na akademii morskiej w Petersburgu, skąd został wyrzucony. W 1905 r. zaciągnął się do armii carskiej w czasie trwania wojny rosyjsko-japońskiej. Tam w warunkach frontowych dosłużył się stopnia kaprala i został odznaczony medalem. Po powrocie z Dalekiego Wschodu w 1906 r. studiował w Pawłowskiej Akademii Wojskowej, gdzie pogłębiał wiedzę z zakresu logistyki, sztuki saperskiej i taktyki. Pobyt na Dalekim Wschodzie obudził w nim silne zainteresowanie buddyzmem i okultyzmem. Po ukończeniu akademii Ungern wybrał stacjonujący przy granicy z Mandżurią w Daurii 1. Arguński Pułk Kozacki wojska zabajkalskiego. Było to pustkowie, na którym były jedynie stare koszary, stacja kolejowa i kilka walących się chałup. Znawca tamtej epoki, znakomity historyk Willard Sunderland, tak opisał atmosferę tamtego miejsca: „Musztry, wyjazdy na patrole, eskortowanie skazańców lub osadników, wypady na chińskich bandytów i kolejne musztry przerywane było jedynie hazardem, pijaństwami, wyścigami konnymi, a wszystko to pośrodku dziczy, głównie w męskim towarzystwie. W oficerskich bibliotekach było niewiele książek. Miasta ze sklepami, teatrami lub burdelami były odległe o wiele dni drogi”.
Dzięki protekcji Ungerowi udało się wyrwać z tego przeklętego miejsca. Następnym przydziałem był 1. Amurski Pułk Kozacki stacjonujący w pobliżu Błagowieszczeńska tuż przy granicy z Chinami. Jako nadetatowy oficer rozpoczął służbę w garnizonie w Kobdo, ale styl jego bycia spowodował, że był nielubiany i wyrzucony poza krąg rosyjskich oficerów, odrzucenie zaś spowodowało, że zamknął się w sobie. Od czasu do czasu dopadały go niepokojące otoczenie ataki euforycznego podniecenia graniczącego z wybuchami wściekłości. Bywało, że wydając dzikie okrzyki, pędził do upadłego przez step na czele swojej konnicy kozackiej. Kiedyś założył się z oficerami, że jednorazowo przejedzie konno dystans 400 wiorst (ok. 430 km). Ku zdziwieniu kolegów wygrał zakład.
Gdy był spokojny, czas poza służbą poświęcał głównie nauce języka mongolskiego, a podczas spotkań z lamami uczył się obyczajów mongolskich i poznawał filozofię buddyjską, która miała się stać źródłem wielu jego inspiracji. W trakcie spotkań z mnichami mógł także zetknąć się Dża Lamą, legendarnym mnichem wsławionym trzydziestoletnią walką z Chińczykami. O tym mnichu krążyły wśród Mongołów liczne legendy, które zapowiadały powrót „ukrytego króla”, wyzwoliciela Ojratów (zachodnich Mongołów) od chińskich ciemiężycieli.
Wielbiciel cara
Dla tego estońskiego arystokraty car Rosji pozostawał najwyższą świętością i ostoją bytu państwowego. Upadek dynastii Romanowów był dla Ungerna nieopisaną traumą, która wyzwoliła w nim pragnienie odbudowy nowego cesarstwa wzorowanego na państwie króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. Z drugiej strony skłaniał się ku mistycyzmowi Dalekiego Wschodu. Narastało w nim przekonanie, że przegniły w sensie umysłowym i moralnym dekadencki Zachód skazany jest na zagładę. Należało zatem szukać rozwiązań w tych systemach religijnych i kulturowych, które zachowały pierwotną czystość, a szczególnie w tybetańskiej odmianie buddyzmu.
W 1913 r. powstała w Petersburgu świątynia buddyzmu tybetańskiego, której filarem był mnich buriacki i tajny agent Agwan Dordżijew. W arkana tajemnej wiedzy okultystycznej wprowadził go krewniak Hermann Keyserling. Ezoteryczne znaki yin-yang, buddyjska swastyka, wadźra, kwiat lotosu – wszystkie te symbole zostały wymieszane przez europejskich okultystów. Najlepszym tego przykładem jest Towarzystwo Thule założone w 1917 r. w Monachium przez Rudolfa von Sebottendorfa, które jako jeden z głównych symboli obrało swastykę symbolizującą na Dalekim Wschodzie m.in. słońce, ogień, szczęście, moc i płodność. Naziści zaanektowali ten symbol, ponieważ przedstawiał krzyż z połamanymi ramionami, co nadawało mu neopogański i antykościelny charakter. W latach 30. XX w. pod patronatem Himmlera i Hessa organizowano nawet archeologiczne wyprawy do Tybetu, a pochodzący z Estonii neopoganin Alfred Rosenberg stał się głównym ideologiem nazizmu odwołującym się do zapożyczonej z Azji symboliki okultystycznej.
W czasie I wojny światowej Ungern otrzymał mobilizacyjny przydział do pułku nerczyńskiego wojska zabajkalskiego, który brał udział w walkach na froncie wschodnim. Jako oficer 2. Armii Samsonowa walczył w słynnej bitwie pod Tannenbergiem. Zapalony kawalerzysta baron von Ungern brał także udział w walkach w Galicji i Karpatach. We wrześniu 1916 r. otrzymał awans na podesauła wojsk kozackich i dowództwo nad sotnią. Jego dowódcą był podówczas inny bałtycki Niemiec, „czarny baron” gen. Piotr Wrangel, który tak opisał Ungerna: „Średniego wzrostu blondyn, chudy i pozornie wątły, ale żelaznego zdrowia i energii. Ungern żyje wojną. Nie jest to oficer w powszechnie przyjętym znaczeniu tego słowa, jako że nie tylko nie zna najbardziej elementarnych przepisów i podstawowych zasad służby, ale nieustannie popełnia wykroczenia zarówno przeciwko dyscyplinie zewnętrznej, jak i wychowaniu wojskowemu; jest to typ partyzanta amatora, łowcy, tropiciela śladów z powieści Mayne Reida. Obszarpany i brudny, śpi zawsze na podłodze, wśród Kozaków z sotni, jada ze wspólnego kotła i mimo iż wychowany w dostatku i komforcie, robi wrażenie człowieka, któremu na nich nie zależy. [...] Był człowiekiem pełnym sprzeczności: niewątpliwa inteligencja, oryginalny wnikliwy umysł, a jednocześnie zdumiewający brak kultury i niezwykle ciasne horyzonty myślowe, zaskakująca nieśmiałość i wręcz dzikość, a jednocześnie nieokiełznana zapalczywość, niepohamowana rozrzutność i zadziwiający brak wymagań, jeśli chodzi o podstawowe wygody”.