Zmiana zatrudnienia w amerykańskim sektorze pozarolniczym wyniosła 160 tys. wobec prognozy 200 tys., a w sektorze prywatnym 171 tys. wobec prognozy 190 tys. Dane o bezrobociu, płacy i tygodniowym czasie pracy były z kolei zgodne z oczekiwaniami. Odczyty rynki zinterpretowały jako szanse na odsunięcie w czasie kolejnych podwyżek stóp procentowych za oceanem. To dlatego WIG20 zareagował na te informacje skokiem notowań. Od 14.30 na warszawskim parkiecie rządziły byki. Efekt? WIG20 wrócił nad kreskę i w porywach dotarł do 1860 pkt. Ostatecznie piątek zakończył się wzrostem WIG20 o 0,8 proc. do 1852 pkt. Wróciły więc szanse na obronę wsparcia 1850 pkt, które zostało bez trudu przełamane dzień wcześniej. Warto też zwrócić uwagę, że sześć spółek znalazło się w piątek na rocznym maksimum notowań: Asbis, Arctic Paper, CFI , LSI Software, ERG i Mobruk.

Z technicznego punktu widzenia piątkowa zwyżka wnosi tylko lekki powiew optymizmu. Dla prawdziwej poprawy nastrojów potrzebny jest powrót powyżej 1900 pkt, który dowiódłby, że ostatnia słabość to tylko wypadek przy pracy. Na korzyść byków działają oscylatory – RSI dotarł bowiem do poziomu 30 pkt, co oznacza wyprzedanie rynku blue chips. Niestety maj to statystycznie kiepski miesiąc na inwestowanie w akcje – średnio WIG spada w tym okresie o 4,8 proc.

Warto też dodać, że nad GPW cały czas ciąży wiele ryzyk lokalnych. Mowa głównie o obawach dotyczących obniżenia ratingu Polski przez agencję Moody's, które stały się jeszcze większe po ostatnich „rewelacjach" dotyczących nacisków wywieranych przez ministra finansów Pawła Szałamachę na prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. - Oprócz wspomnianego strachu przed cięciem ratingu cieniem na naszym rynku kładzie się jeszcze niepewność związana z tzw. ustawą frankową, ogólnie rozumiane ryzyko polityczne, ostatnie słabe dane makroekonomiczne (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeks PMI), a także pogorszenie klimatu inwestycyjnego na rynkach globalnych – tłumaczy Marcin Kiepas, główny analityk Admiral Markets.